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Trading Automatique

Coder votre propre robot pour l’échange de droits d’émission

De nombreux traders veulent devenir des traders algorithmiques, mais ils essaient de coder correctement leurs robots de trading. Ces marchands trouvent souvent en ligne des informations désorganisées et trompeuses sur le codage algorithmique et de fausses promesses de prospérité du jour au lendemain. Cependant, une source potentielle d’informations fiables est Lucas Liew, créateur du cours de trading algorithmique en ligne AlgoTrading101. Le cours a gagné plus de 8 000 étudiants depuis sa création en octobre 2014.

Le programme Liew se concentre sur la présentation organisée des bases du trading algorithmique. Il est catégorique: le trading algorithmique n’est pas un système «riche et rapide». Vous trouverez ci-dessous les bases de ce qui est nécessaire pour concevoir, construire et entretenir votre propre robot de trading algorithmique (tiré de Liew et de son cours).

L’essor des consultants Robo

Qu’est-ce qu’un robot d’entreprise?

Au niveau le plus élémentaire, un robot de trading algorithmique est un code informatique qui a la capacité de générer et d’exécuter des signaux d’achat et de vente sur les marchés financiers. Les principaux composants d’un tel robot comprennent des règles d’entrée qui indiquent quand acheter ou vendre, des règles de sortie qui déterminent quand fermer la position actuelle et des règles pour déterminer la taille de la position qui définissent les quantités à acheter ou à vendre.

La clé avec vous

  • De nombreux commerçants en herbe aspirant aux émissions ont du mal à trouver la bonne formation ou les bons conseils pour coder correctement leurs robots de trading.
  • AlgoTrading101 est une source potentielle de formation fiable et a reçu plus de 8 000 depuis son lancement en 2014.
  • Un algo commercial ou un robot est un code informatique qui identifie les opportunités d’achat et de vente, avec la possibilité d’exécuter des ordres d’entrée et de sortie.
  • Pour qu’un robot soit rentable, il doit identifier des efficiences de marché régulières et soutenues.
  • Alors que les exemples de plans rapides des riches sont nombreux, les aspirants commerçants d’émissions sont mieux servis pour avoir des attentes modestes.

Bien sûr, vous aurez besoin d’un ordinateur et d’une connexion Internet pour devenir un commerçant algorithmique. Vous avez ensuite besoin de Microsoft Windows ou Mac pour exécuter MetaTrader 4 (MT4), une plateforme de commerce électronique qui utilise le langage MetaQuotes 4 (MQL4) pour coder les stratégies de trading. Bien que MT4 ne soit pas le seul logiciel pouvant être utilisé pour construire un robot, il présente un certain nombre d’avantages importants.

L’un des avantages est que, bien que la principale classe d’actifs de MT4 soit le change (FX), la plateforme peut également être utilisée pour négocier des actions, des indices boursiers, des matières premières et des bitcoins à l’aide d’un CFD. Un autre avantage de l’utilisation de MT4 (contrairement aux autres plates-formes) est qu’il est facile à apprendre, possède de nombreuses sources de données FX et est gratuit.

Stratégies commerciales algorithmiques

Ensuite, déterminez quelles informations votre robot souhaite capturer. Pour être une stratégie automatisée, votre robot doit être capable de capturer les inefficacités identifiables et persistantes du marché. Les stratégies de trading algorithmiques sont régies par un ensemble strict de règles qui tirent parti du comportement du marché, et la survenance d’inefficacités de marché ponctuelles n’est pas suffisante pour élaborer une stratégie. De plus, si la cause de l’inefficacité du marché n’est pas identifiable, il ne sera pas possible de déterminer si le succès ou l’échec de la stratégie est dû au hasard ou non.

Compte tenu de ce qui précède, il existe un certain nombre de types de stratégies qui vous informent sur la conception de votre robot de trading algorithmique. Il s’agit notamment de stratégies qui tirent parti des éléments suivants (ou d’une combinaison d’entre eux):

  • Rapports macroéconomiques (par exemple, paiements aux exploitations non agricoles ou variations des taux d’intérêt)
  • Analyse de base (par exemple, utilisation de données sur les revenus ou de notes pour débloquer des revenus)
  • Analyse statistique (par exemple corrélation ou cointégration)
  • Analyse technique (par exemple moyennes mobiles)
  • Microstructure du marché (par exemple arbitrage ou infrastructure commerciale)

La recherche préliminaire se concentre sur l’élaboration d’une stratégie qui convient à vos caractéristiques personnelles. Des facteurs tels que le profil de risque personnel, l’engagement en temps et le capital commercial doivent être pris en compte lors de l’élaboration d’une stratégie. Vous pouvez alors commencer à identifier les inefficacités persistantes du marché mentionnées ci-dessus. Une fois que vous avez constaté l’inefficacité du marché, vous pouvez commencer à coder un robot de trading adapté à vos propres caractéristiques personnelles.

Back-testing et optimisation

Maintenant que vous avez codé le robot qui fonctionne, maximisez ses performances tout en minimisant la surcharge. Pour maximiser les performances, vous devez d’abord sélectionner une bonne mesure de performance qui capture les éléments de risque et de récompense, ainsi que la cohérence (comme le ratio de Sharpe). Pendant ce temps, une surcharge se produit lorsque votre robot est trop proche en fonction des données passées; un tel robot donne l’illusion de hautes performances, mais parce que l’avenir ne ressemble jamais complètement au passé, il peut en fait échouer.

Représentation en direct

La clé avec vous

Avant de gagner leur vie, les traders peuvent apprendre beaucoup de choses grâce au trading simulé, qui consiste à pratiquer une stratégie en utilisant des données de marché en direct, mais pas de l’argent réel.

Dans cette étape, il est également important de vérifier que les performances du robot sont similaires à celles de la phase de test. Enfin, il faut veiller à ce que l’efficacité du marché pour laquelle le robot a été conçu existe toujours.

Conclusion

Liew souligne que la partie la plus importante du trading algorithmique est de « comprendre dans quels types de conditions de marché votre robot fonctionnera et quand il s’effondrera » et « comprendre quand intervenir ». Le trading algorithmique peut être bénéfique, mais la clé du succès est la compréhension; tout cours ou enseignant qui promet des récompenses élevées sans une compréhension suffisante devrait être le principal signal d’avertissement pour rester à l’écart.

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